Die bankinterne Schätzung von Risikoparametern ist ein wesentlicher Bestandteil der ersten Säule von Basel II. Für die Anwendung des Internal-Rating-Based-Approaches (IRBA) sind differenzierte Methoden unerlässlich, damit Banken das Risiko eines Kredites exakt einschätzen können. Aber auch im Rahmen interner Kreditentscheidungsprozesse spielen Risikoparameter eine grundlegende Rolle. Historische Zeitreihen bezüglich Kundencharakteristika, Ausfällen und Verlusten bilden eine wesentliche Grundlage für die Ermittlung dieser Risikoparameter – dabei bestehen hohe Anforderungen an die Datenqualität, während mathematisch-statistische Verfahren deren Konzeption dominieren.
zeb/ unterstützt Sie dabei, die erforderlichen Datengrundlagen zu generieren und begleitet Sie bei der Konzeption, Entwicklung, Umsetzung und Validierung von Ratingsystemen für den Basel-II-Risikoparameter PD (Probability of Default) sowie Schätzverfahren für LGD (Loss Given Default) und EAD (Exposure at Default). Wir verfügen über jahrelange Projekterfahrung und umfangreiches Know-how – von der Entwicklung komplexer statistischer Schätzverfahren über die Durchführung von Mitarbeiterschulungen bis zur Integration der Risikoparameter in Entscheidungsprozesse.Damit ermöglicht Ihnen zeb/ sichere Verfahren zur exakten Schätzung der Kreditrisiken.
Unsere Leistungen:
- Konzeption, Umsetzung und Dokumentation Basel-II-konformer Risikoparameter-Schätzverfahren sowie Unterstützung beim konzernweiten Roll-out der Ratingverfahren,
- Konzeption und Umsetzung einer risikoadjustierten Bepreisung sowie einer (teil-)automatisierten Kreditentscheidung und/oder Limitwartung sowie
- methodisch, technisch und prozessual konzernweite Implementierung einer Ausfall- und Verlustdatenbank.