Spätestens seit die Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) die Liquiditätsrisiken als eigene Risikoart explizit herausgestellt haben, wächst die Bedeutung dieses Themenkomplexes. Aber auch aktuelle Entwicklungen am Geld- und Kapitalmarkt zeigen, dass die Credit Spreads hohen Schwankungen unterliegen. Die Folge: Das strukturelle Liquiditätsrisiko wird erhöht. Mit zeb/ erhalten Sie ein sicheres, in die Gesamtbanksteuerung integriertes Liquiditätsmanagement.
Das zeb/ unterstützt Sie beim Aufbau einer Ma-Risk-konformen Liquiditätsrisiko-steuerung sowohl mit betriebswirtschaftlicher Beratung als auch bei Bedarf mit eigener Softwarelösung (zeb/liquidity.manager).
Unsere Leistungen:
- Unterstützung beim systematischen Aufbau des gesamtbankbezogenen Liquiditäts-Cashflows als Steuerungsgrundlage
- Entwicklung eines Frühwarnsystems, um Liquiditätsengpässe zu identifizieren
- Messung von Liquiditätsrisiken zur Beurteilung der Wesentlichkeit und Integration in die Gesamtbankrisikotragfähigkeitsrechnung
- Definition von Stressszenarien aus Sicht des Liquiditätsrisikos
- Aufbau Liquiditätsrisikoreporting / Liquiditätsübersicht
- Weitergehende Fragestellung zum Management von Liquiditätsrisiken